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2008年8月

2008年8月31日 (日)

2008年9月1週展望

今日は沖縄からの投稿です。

金曜日の日経平均は13,000を超えて終わったみたいですね。旅先なのであまり詳しいことは分かっていませんが・・・

でも、そのあとNYが大きくさげてしまいました。
週明けはいったん12,800円台まで下げるでしょうが、すぐに戻してくると考えています。来週は13,000円レベルでのもみあいになるでしょう。

SQ通過するまで冴えない展開が続くとふんでます。13,500円はまだ先の話しでしょうね。

12,000円台なら買ってもいいんじゃないでしょうか。

念のため言っておきますが、勝手に予想しているだけなので、この記事により損害を被ったとしても、当方では一切の責任も負いません。

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2008年8月29日 (金)

更新休みます

明日(8/29)より2泊3日で旅行に出かけます。

土曜日か日曜日には携帯から投稿しようと考えていますが、それまではブログの更新が滞りますことをご了承ください。

帰ってきましたら、通常通り更新していきますので、ご愛読よろしくお願いします!

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2008年8月27日 (水)

呼値刻み変更の弊害

まずは呼値の説明。
呼値とは、1株あたりの株価の売買単位のこと。
1株が500円であれば1円刻み。1株が5,000円なら10円刻みという具合に、株価によって呼値単位が決まっている。

最近までは、1株10万円超の株は1,000円刻みで取引されていたのに、ある日を境に100円刻みに変更されて不思議に思っていたが、雑誌の記事をみて解決。どうやら2008年7月22日より、呼び値刻みが変更したようだ。

「10万円超~30万円以下」が1,000円刻みから100円刻みになり、「100万円超~300万円以下」が10,000円刻みから1,000円刻みと変更になった。
刻みを細かくすることで、取引をしやすくする狙いだろうが、どうやら裏目に出ているようだ。

この価格帯は新興市場に多く、デイトレーダーの値幅取りにより活発な売買が行われていたが、値幅が小さくなったことで旨みがなくなり売買が減っているらしい。

ちなみにネタ元は、今月発売のマネージャパン10月号。マネージャパンは、これまであまり読んでなかったけど、意外と面白いかも。

MONEY JAPAN (マネージャパン) 2008年 10月号 [雑誌]
角川 (エス・エス・コミュニケーションズ)

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2008年8月26日 (火)

ETFはどうですか?

知らなかったけど国内ETFって結構あるんですね。そのなかで注目は日経平均やTOPIXに連動するものではなく、今年に新規上場した業種別ETF

業種には以下の17業種があり、野村と大和からそれぞれでています。銘柄コードは1617~1650です。

食品
エネルギー資源
建設・資材
素材・化学
医薬品
自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄
機械
電機・精密
情報通信・サービスその他
電力・ガス
運輸・物流
商社・卸売
小売
銀行
金融(除く銀行)
不動産

大和のETFのほうが、信託報酬が安く、売買単位が小さいので買いやすいかと思いますが、出来高がほとんどないのが残念です。もう少し流動性がでてくれば、使い道もありそうですね。

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2008年8月25日 (月)

野菜も工場で作る!?

地球の人口は増加の一途を辿っています。2050年には90億人にまで増えるようです。そうなるとまず問題になるのは食料。これらは人間が生きるために必須です。

特に日本では、食料のかなりの部分を輸入に頼っているので深刻な問題です。将来、食料争奪戦になったら食料のない日本にとって不利なことは明らか。

それを解決する技術のひとつが野菜工場です。カゴメキューピーでは、すでに野菜工場が稼動しているようです。野菜も工場で作る時代になったんですね。

野菜を工場で生産することのメリットは、光、温度などをコントロールすることが可能なので天候の影響を受けない。また害虫の被害にあうこともないので農薬が不要。日本の狭い土地でも高密度で効率のよい生産が可能。地下に工場を作ることもできるなど良いこと尽くめ。

しかし、デメリットもないわけでない。空調や光源を調節するための費用が結構な額になる。さらに多くの電力を利用するため環境への負荷も大きい。しかし、これは太陽光などの再生可能なエネルギーを利用すれば緩和できるはず。

最大の難点は、土でなく養液栽培なので栽培可能な品種が限られること。栽培できるのはレタスなどの葉菜類だけ。素人考えでも根菜類は難しいことは想像できる。技術の発展によりさまざまな品種が栽培できるようになって欲しい。

野菜を工場で作るなんてもってのほか。畑で作るもんだなんて言ってられる時代ではなくなってきていますよ。

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2008年8月24日 (日)

2008年8月第5週展望

先週は13,400円での利益確定を目指すと言っておきながら、月曜日に予想外の急騰により、上昇しすぎと判断して13,250円での利益確定。

これが大成功で、その後急落。安くなったところを、再度買いでの参戦を考えていたら、ボックスの12,900円も割り込んでしまい様子見。

そして、この記事にいたるわけです。日経はどうにか12,700円近辺で、踏みとどまった格好。週末の原油急落とダウの大幅上昇で、月曜日は13,000円を目指す展開。

来週はどちらかと言えば買いですが、正直なところ様子見でしょうか。まずは、月曜日のアメリカ中古住宅販売を確認してからで、結果次第では火曜日に買い参戦です。

まーくんの考える日経平均の今後の目標として、まずは13,000円回復。次に25日移動平均線(13,200円弱)回復。そして13,500円で逆三尊完成でしょうか。逆三尊が完成してから買いにいっても良いのかもしれません。

ちなみに株の予想はイマイチでしたが、オリンピックのメダル予想は結構あたってましたね。当たってもまったくお金になりませんが。

念のため言っておきますが、お金をもらって予想しているわけではありませんので、この記事により損害を被ったとしても、当方では一切の責任も負いません。

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2008年8月23日 (土)

8月月刊マネー誌大賞

毎月自分が一番良かったと思うマネー誌を、勝手に選んでいる月刊マネー誌大賞です。

8月発売のマネー誌で、購入したのはダイヤモンドZAi、マネージャパンの2冊です。今月は全体的にイマイチでした。

そのなかで今月の大賞に選んだのは、「マネージャパン」です。

MONEY JAPAN (マネージャパン) 2008年 10月号 [雑誌]
角川 (エス・エス・コミュニケーションズ)

マネージャパンの10月号では、特に「世界を引っ張る日本株を買え!」という特集が良かったですね。いくつかの注目テーマから関連する銘柄を紹介するという内容です。

あとは「銘柄カルテ」も面白かったです。東証一部の1,723社が15段階評価で判定されています。ただ、この記事ですがネットマネーにも同じ内容のもが掲載されていました。

書店にでも行ったなら軽く立ち読みでもしてみてください。

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2008年8月22日 (金)

大事な一日の予感

なんだか、冴えない相場が続いています。気づいたら日経平均は12,700円台。そんな中、相場は重要な転換点を迎えているんじゃないかと勝手に思っています。

明日は12,700円を割り込んで下げるなら、このままずるずると下げて行きそう。反発してあげるようだと今後に期待が持てます。

現在、原油が120ドルを超えて上昇していますが、ダウは値を戻してきています。いったいどうなるでしょうか?

予断を許さぬ展開。明日の相場に注目です!

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2008年8月21日 (木)

NT倍率ってなんだ?

NT倍率は以下の式で表されます。

NT倍率 = 日経平均 ÷ TOPIX

この式から分かることは、TOPIXに比べ日経平均が強いとNT倍率は上昇し、逆にTOPIXが強いとNT倍率は下落するということ。
日経平均は値がさ株(主にハイテク株)の影響を強く受けます。一方、TOPIXは時価総額の高い銘柄(主に銀行株)に影響を受けます。

ここ1年サブプライムローンの影響で、銀行株の下落が激しくなっています。
そのため日経平均を比べてTOPIXが下げているので、NT倍率は上昇しています。

このNT倍率ですが、2001年以降は9倍~11倍のレンジで推移しています。
さらに、ここ数年で見ると9.5倍~10.5倍で、大きく乖離することはありません。

2008/08/20現在のNT倍率は10.42と、ほぼレンジの上限。これから徐々に下がっていことが予想されます。

そこで、これらの性質を利用して利益を出す、さや取りと言うトレード手法を使います。
今であれば割安になったTOPIXを買い、割高な日経平均を売る。
価格差が縮小(10倍に近づいたら)したら反対売買で利益を得ることができます。

日経平均もTOPIXもミニがあるので、小額からさや取りができます。
ただ、TOPIXミニを扱っている証券会社はカブドットコム証券だけだそうです。

この機会に、カブドットコム証券の口座開設はどうでしょう?
カブドットコム証券

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2008年8月19日 (火)

金メダルと日経平均

今日は、オリンピックネタでいってみようと思います。

どうやら金メダルの獲得数と日経平均には相関関係があるようです。

どのような相関関係があるかというと、10個以上の金メダルを獲得した大会では、オリンピック期間中の日経平均が上昇しているらしいです。逆に金メダル数が10個未満だと期間中の株価はマイナス。

さらに総メダル数が20個を超えると、オリンピック後も堅調な展開が続くとか。

今のところ、金8、銀5、銅7で合計20個です。
トータル20個は達成したが、金メダルはあと2つ。ソフトボールは期待できそうだけど、野球は無理かな。

このままだと金メダルの10個はかなり厳しそうですね。
はたしてどうなるか。

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2008年8月18日 (月)

株って儲かるんですか?

最近「儲かっているのですか?」という質問がありました。
こんな相場ですから、現物株は儲かっているはずがありません。
どうにか日経225miniで、現物株の損失を埋め合わせている状況。それでも全然足りません。

近視眼的に見れば、現在はマイナスなので「株って儲かるよ」と言っても説得力はないでしょう。
しかしまーくんの場合、ゴールは現時点ではなくて、10年以上先のことです。
それくらいの長期スパンで投資できるのであれば、株は儲かると思いますよ。
儲からないと思い、株をやるほどお人よしでもありませんし。

ただし銘柄の選択は重要です。10年後も利益を出せる企業を選ばないと儲からないでしょう。
10年後はどんな世の中になっているか、どんな技術がでてくるかは意識してください。そうすれば、買うべき銘柄はおのずと決まってくるはずです。まーくんも常に考えています。

10年後に当たり前となっているだろう技術は、燃料電池、モーター(自動車用)、有機EL、水素、水関連あたりでしょうか。

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2008年8月17日 (日)

2008年8月第4週展望

先週ですが、よくよく考えたら無理やり法則性を見出そうとして、こじつけの予想をしていた気がします。夏休みの相場に、決まった傾向はないといったほうが正しいかもしれません。

自分の日経225miniの成績はというと、水曜日に13,045円で買い参戦。現在ホールド中です。

ここ最近は12,900~13,500のボックスで推移しているようなので、素直に13,000円を割り込んだら買い、13,500円に近づいたら売りでいいのでないでしょうか。ボックスを上もしくは下に抜けたら早めの損切りで対処しましょう。

今週は、13,400円での利益確定を目指します。

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2008年8月15日 (金)

景気後退を悲観する必要はない

日本経済はついに景気後退局面を迎えてしまいました。しかし、この事態にあまり不安は感じていません。なんせはポジティブ思考ですから。

まーくんの考えるシナリオはこうです。

株価は3月に底打ちしています。これは紛れもない事実です。そして、株価は景気を6ヶ月先行する指標となっています。そうであれば、景気の底も近いはずです。底を打った景気は、その後徐々に回復、それに伴い株価もゆっくり上昇です。

何かいつも同じ事を言ってる気もするけど、「まさに今が株の買い時」。

だって、どこもかしこも安いんだもん。買いたい銘柄だらけですよ。総悲観の不動産も面白いかもしれませんね。

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2008年8月13日 (水)

プチ株つみたて2008/08

毎月10日は給料日。
今月もプチ株つみたての季節がやってまいりました。

プチ株つみたてが、何なのかは以前の記事を参照してください。

まーくんの場合はプチ株つみたて日を、給料日である10日に設定しています。
すると10日以降の最初の営業日に、指定した口座から指定した額が引き落とし、翌日の寄りつきで、自分の指定した銘柄の買付が実施されます。

今月の買い付けは、次のようになりました。

エーザイ 2株
JFEホールディングス 2株
シャープ 8株
ホンダ 2株
キヤノン 2株
三井物産 4株
東京電力 2株

これまでの積み立て

銘柄(コード) 保有株数 現在値
平均取得単価
時価評価額
取得金額
評価損益
評価損益率
エーザイ(4523) 46株 4,040円
4,597円
185,840円
211,462円
-25,622円
-12.1%
JFEホールディングス(5411) 32株 4,480円
5,881円
143,360円
188,192円
-44,832円
-23.8%
シャープ(6753) 104株 1,487円
1,951円
154,648円
202,904円
-48,256円
-23.8%
ホンダ(7267) 50株 3,730円
3,797円
186,500円
189,850円
-3,350円
-1.8%
キヤノン(7751) 33株 5,340円
5,777円
176,220円
190,641円
-14,421円
-7.6%
三井物産(8031) 83株 1,828円
2,283円
151,724円
189,489円
-37,765円
-19.9%
東京電力(9501) 65株 3,130円
3,165円
203,450円
205,725円
-2,275円
-1.1%

株価がさえないため、見るも無惨な結果です。
計算上では日経平均が15,500円まで上昇すれば、積み立てがプラスに転じるのですが、いつになることやら。

プチ株つみたてはカブドットコム証券で!!!
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2008年8月12日 (火)

配当が300万円まで非課税に?

自民党の麻生太郎幹事長は、株式の配当300万円までを非課税にすると発言している。まだ実現したわけではないが、決まれば多くの投資家がこの税制の恩恵を受ける。ぜひ実現して欲しい!

しかし、ネットの書き込みなどを見ていると、批判的な意見も多く見られる。反対派の言い分としては、金持ち優遇だとか、下げるならば消費税や所得税を下げろという意見が多いようだ。そういいたい気持ちも分かるが、まーくんのような庶民でも株を持っている時代。株は金持ちのものという考えは相当古いと思う。

株式配当の非課税による株価上昇、そして景気拡大、はたまた売却益による税収増など、ポジティブに考えるのもいいんじゃないかな。

ともあれ、色々な意見がでるということは健全な証拠。しっかり検討した上で決めて欲しいものです。

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2008年8月10日 (日)

2008年8月第3週展望

まずは先週のおさらい

またハズシました。連敗です。一週間分の予想をするのは難しいですね。
SQ週は、次のアルゴリズムで取引すれば、ここ1年は11勝1敗。

  1. 月曜日の寄り付きで日経先物を売りたてる。
  2. 月火水の引けで、前日との値幅がマイナス300円超なら買い戻す。
  3. 木曜日の引けの時点で、利益が出ていたら買い戻す。
  4. 金曜日の引けには強制的に買い戻す。

予告どおり、月曜日の寄り付き13,060円で売り建て。

日経平均の月曜日の寄り付きは、13,083円で、月曜の終値が12,933円。-150円なのでホールド。
火曜終値は12,914円で-20円なのでホールド。水曜終値は13,254円で+340円なのでホールド。
月火水で-300円の条件が満たせなかったので、買い戻せず。

木曜終値は13,124円、利益が出ていないので買い戻せず。
結局、金曜引けで買い戻し。結果はmini1枚で-12,000円と、大きな痛手にはなりませんでした。

気を取り直して、今週の予想です。
まーくんは仕事ですが、一般的には夏休みです。
そこで2001年以降の夏休み週の日経平均が、どうなっているか調べてみました。

そこから分かった事は、25日移動平均線が下向きのときは下がり、25日移動平均線が横ばい・上向きのときは上がるでした。
売買のタイミングは、買いは5日移動平均線の下で買い、売りは逆に5日移動平均線の上で売る。それだけで勝てそうです。

今年は25日移動平均線が横ばいなので、買いで行ってみようかと思います。
月曜日は13,200円台後半で寄り付くと予想できますが、5日移動平均線は13,079円です。買いラインまで落ちてくるかがやや気がかりです。

しかし、5日移動平均線を下回ってきたら迷わず参戦します。運よく買えたなら、相場の空気次第ではホールドでもかまいませんが、適当に利益(300円くらいかな)が出たところで利食いがいいでしょう。また12,900円を割り込んだら撤退も考えたほうがいいかもしれません。

念のため言っておきますが、お金をもらって予想しているわけではありませんので、この記事により損害を被ったとしても、当方では一切の責任も負いません。

新たに日経225miniの取引を検討している方は、こちらを参考にしてみてください。

今週こそは勝てますように!

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2008年8月 9日 (土)

新興国投資のススメ(タイ投資編)

「オススメの外国株は?」と聞かれたら、現時点では中国株と答えます。残念ながらタイ株ではありません。
しかし、2番目のオススメは断然タイ株です

タイ株の魅力はなんといっても低PER、配当利回りです。
配当利回りは、平均で4%近くになります。10%を超える企業も珍しくはありません。
配当利回りが10%なら、10年保有すれば元が取れる計算になります。これはかなりおいしいですよね。

ここ1年は世界中の株式市場が暴落していますが、タイを代表する株価指数のSET指数はほとんど影響を受けていません。
さらに、地理的にはアジアの中心に位置して、中国やインドなどの大国の経済発展の恩恵を大きく受けることができるでしょう。
クーデターなどもあり、政情が不安定なことが、これまで株価が安値で放置されていた原因でしたが、政情は安定化に向かっています。

また、数千円~数万円程度の小額から投資できるのも魅力の一つです。

そんなタイ株を買うにはどうすれば言いかと言うと、オススメはユナイテッドワールド証券です。
以前は為替手数料、取引手数料ともに高かったため躊躇していましたが、最近では手数料の値下げがあり、為替手数料(TTS、TTBの差)は6%くらいで、取引手数料は2,000円弱と、長期投資なら問題ない水準になりました。
また、アイザワ証券でもタイ株を取り扱っていますが、手数料の面でユナイテッドワールド証券が一歩リードしています。

もちろん、口座開設費用および口座維持費用は無料ですよ。
まーくんも今年中のタイ株デビューを検討しています。

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2008年8月 8日 (金)

いよいよ北京オリンピックが始まります

2008年8月8日8時8分に北京オリンピックの開会式が行われます。気づいているとはお思いますが、8が5つもあります。中国では8は非常に縁起の良い数字なんです。

そして中国といえば中国株です。これまでは、オリンピック後に中国株は下落すると言われていましたが、すでにサブプライムローン問題で十分下落しています。H株指数は高値から半値近くにまでなりましたので、これ以上下がるとは思えません。まさに今が買いのチャンスだと感じています。

日本の株式相場はオリンピックを経て成長を遂げたように、中国の株式市場の成長もこれからです。

まーくんのこれまでの中国株への投資は、インフラ関連が中心でしたが、都市部ではインフラも整いつつあります。2010年には上海万博もあるため、インフラ関連企業の成長は当面続くと思いますが、国民も豊かになってくると次は消費にお金が回ります。

そこで、これからは個人消費関連の企業への投資です。今がまさに、10年、20年後の収穫のための種蒔きの時期ではないでしょうか。

ひとまず、個人消費関連で気になった銘柄をあげてみます。
国美電器(0493)
北京京客隆(0814)
聯華超市(0980)

中国株への投資を考えている方は、こちらも参考にしてみてください。

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2008年8月 7日 (木)

若者の○○離れ

最近よく若者の○○離れという言葉を耳にします。若者が離れていっているような企業にはなるべく投資したくないものですね。

そこで、若者がどんなものから離れているか調べてみました。よく言われているものには、「車、酒、腕時計、海外旅行、テレビ、結婚、理系」がありました。そういうまーくん自身も海外旅行と理系以外は当てはまる。

車を所有することがステータスという時代もあったが、今はそうでない。若者の価値観は変化し、車はただの移動手段。そこに金をかけることに意味はないという考えだ。
車に限らず他についても同じで、ブランドというものに金をかけることを良しとしないのだろう。言ってみればブランド離れとも言える。

もちろん企業だって、こんなことはわかっている。それなりの対策は立てているだろう。
投資家は、一時の利益だけでなく、業界の将来を見据えて投資する企業を検討したい。

そうは言っても、理系離れだけは深刻な問題だ。

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2008年8月 5日 (火)

カゴメはやはり買いだった

以前「株の買い時、売り時教えます!」で、Yahoo!ファイナンスの掲示板から買い時、売り時を判断する記事を書きました。

今回、この典型的な事例があったので紹介します。銘柄はカゴメ(2811)。カゴメは1年前には2,000円程度だった株価が、この1年下落が続き1,500円になっていました。そこに下方修正の発表で、掲示板は社長批判悲観論で荒れていました。目立った発言を抜粋します。

Re: ブランド 2008/ 7/23 23:53

確かに過去にあった。
喜岡社長がそれを綺麗に壊してしまった。
どんなに詭弁を弄しても、トマトと健康を
標榜しているカゴメとアサヒビールとは
同床異夢の感がある。
前社長の伊藤正嗣氏があまりにも好かった。
株価が600円だろうが500円だろうが
安心して良かったものだ。

Re: カゴメ 2008/ 7/26 21:23

喜岡さんが社長じゃ無理でしょう。
1000円割れどころか3Qの出る
頃には700から600辺りの覚悟
も必要かと・・・。

Re: カゴメ 2008/ 7/27 20:33

喜岡さんが社長じゃ無理でしょう。
この意見は正しい。
カゴメは、宣伝広告費費を含む販売管理費比率が大きい。
健康志向ブームと経営力を勘違いしてきた喜岡社長じゃ
建て直しは出来ないでしょう。1000円割れは時間の
問題。

そして実際の株価はどうなったかと言うと、週明けの月曜日(7/28)には、予想通り大きく下げて始まりました。一時1,500円を割り込みましたが、そのあとは下げ渋り1,500円台をキープして引けました。そして、その後1週間で10%以上の大幅上昇です。

少し出来過ぎな感がありますが、まーくんの指摘した通り掲示板で社長批判が出始めたところが見事底値となっています。こういう買い時の判断方法も当てになるものです。

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2008年8月 4日 (月)

日経225先物取引の参考リンク集

今日は、日経225miniの取引をするにあたって、参考にしているページの紹介です。デイトレード向きではありませんが、スイングならこれで十分でしょう。この程度の情報だけで、結構勝ててますよ。

リアルタイム世界の株価指数と為替
http://www.w-index.com/

WTI原油先物価格チャート
http://chartpark.com/wti.html

ブルームバーグ(株価指数先物)
http://www.bloomberg.co.jp/markets/futures.html

トレーダーズ・ウェブ(海外市場スケジュール)
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/market_s.asp

technobahn(日経平均騰落レシオ)
http://www.technobahn.com/cgi-bin/fn/plot?r=9m&c=1011&s=medium&color=&with=upsanddowns

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2008年8月 3日 (日)

2008年8月第2週展望

先週のおさらいです。

先週は、見事にハズシました。すみません。
月曜日は、ほぼ予想通りの13,450円で寄り付きましたが、そのまま下がりて続け夕場には損切りラインの25日移動平均線を割り込んでしまい、まさかの終了でした。負けが1万5千円以内で済んだことが不幸中の幸いでしょうか。

ここにきて、今年の日経225miniの連勝記録が途絶えてしまいました。残念です。しかし、全勝する事が目的なのではなく、儲ける事が目的なので割り切りましょう。

そこで気を取り直し、今週の予想。今週はずばり売りです。

正直ここから売っていくのはリスクが高いと思いますが、25日移動平均線を割り込んでいるのと、SQ週だということで売ってみようと考えました。

さらにSQ週の攻略法も発見しましたので、これで勝負です。

SQ週は、以下のアルゴリズムでの勝率が高いようです。ただし、ここで言っている値幅や利益は先物価格ではなく、日経平均ベースで考えています。

  1. 月曜日の寄り付きで日経先物を売りたてる。
  2. 月火水の引けで、前日との値幅がマイナス300円超なら買い戻す。
  3. 木曜日の引けの時点で、利益が出ていたら買い戻す。
  4. 金曜日の引けには強制的に買い戻す。

念のため言っておきますが、お金をもらって予想しているわけではありませんので、この記事により損害を被ったとしても、当方では一切の責任も負いません。

新たに日経225miniの取引を検討している方は参考にしてみてください。

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2008年8月 1日 (金)

波乱のSQを検証

まずは簡単にSQの説明から。

SQとは、Special Quotationの略で、株式先物取引や株価指数オプション取引の決済最終日の価格のことをいいます。
先物取引の最終日までに反対売買による決済をしていない場合、SQ値で強制的に清算されてしまいます。

3月、6月、9月、12月の第2金曜日の寄り付きを、「メジャーSQ」といいSQ値が決まります。
また、それ以外の月の第2金曜日の寄り付きを、「マイナーSQ」と言います。

8月で言えば、8/8(金)の寄り付きが、マイナーSQとなります。

実は用語の説明はどうでもよくて、重要なのはSQの週は相場が荒れる(と言われている)こと。
そこで本当に荒れるのか、過去1年(12回)のSQの週の日経平均で検証をしてみました。

検証の結果、「木曜日に荒れることが多い」ことが判明しました。SQ週は水曜に荒れると聞いたことがあったので、この結果は意外でした。

まず、前提として当日の終値と前日の終値の差を値幅として計算します。ただし、週の初日は終値と始値との差を値幅とします。
たとえば、当日の日経平均の終値が13,500円で、前日の終値が13,250円だったら値幅はプラス250円です。

過去12回のSQ週の木曜日で、日経平均が300円超の下げを記録した日は4回もありました。200円超で考えると5回です。

そうだとすれば、水曜日の引けで日経225先物を売り建てして、木曜日の引けで買い戻せばいいかというと、そうでもない。
その方法だと平均値幅は-118円と確率的には勝てるのだが、勝率は7勝5敗とあまりよくない。

それでは、さらに勝率を上げるにはどうすればいいだろう?
考えた結果、以下のようにするのが最良だとわかりました。

  1. 月曜日の寄り付きで日経先物を売りたてる。
  2. 月火水の引けで、前日との値幅がマイナス300円超なら買い戻す。
  3. 木曜日の引けの時点で、利益が出ていたら買い戻す。
  4. 金曜日の引けには強制的に買い戻す。

これだと勝率は11勝1敗とかなり高くなります。平均値幅は-262円です。
この手法で8月のSQ週を勝負しようと思います。

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