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2014年3月10日 (月)

メジャーSQ考察

さて来週の金曜日はメジャーSQです。
そこで、過去3年間のメジャーSQの結果がどうなったのかを表にまとめてみました。

赤字が期間内最高値、青字が期間内最安値です。

日付 SQ週
月曜日
SQ週
火曜日
SQ週
水曜日
SQ週
木曜日
SQ日 SQ翌営業日 株価トレンド
始値 終値 始値 終値 始値 終値 始値 終値 SQ値 終値 始値 終値
201103 10,626 10,505 10,513 10,525 10,607 10,589 10,544 10,434 10,286 10,254 10,044 9,620 横ばい
201106 9,467 9,380 9,371 9,442 9,428 9,449 9,411 9,467 9,554 9,514 9,405 9,448 横ばい
201109 8,828 8,784 8,687 8,590 8,723 8,763 8,863 8,793 8,732 8,737 8,578 8,535 下降
201112 8,697 8,695 8,644 8,575 8,629 8,722 8,664 8,664 8,478 8,536 8,652 8,654 横ばい
201203 9,756 9,698 9,704 9,637 9,509 9,576 9,674 9,768 9,946 9,930 10,015 9,890 上昇
201206 8,278 8,296 8,331 8,382 8,428 8,534 8,639 8,639 8,613 8,459 8,612 8,625 下降
201209 8,853 8,869 8,811 8,807 8,827 8,959 8,950 8,995 9,077 9,159 9,155 9,123 横ばい
201212 9,584 9,534 9,511 9,525 9,606 9,581 9,681 9,743 9,720 9,738 9,896 9,829 上昇
201303 11,695 11,652 11,733 11,683 11,811 11,932 12,037 11,968 12,073 12,284 12,363 12,349 上昇
201306 13,142 13,514 13,505 13,318 13,088 13,289 13,038 12,445 12,668 12,687 12,584 13,033 下降
201309 14,142 14,205 14,319 14,426 14,512 14,425 14,398 14,387 14,323 14,405 14,457 14,312 上昇
201312 15,557 15,650 15,634 15,611 15,510 15,515 15,377 15,342 15,303 15,403 15,408 15,153 上昇

2011年3月のメジャーSQは東日本大震災の日です。
この時のメジャーSQは、データとしては例外的なもと考えて除外。
2011年3月を除く、計11回のメジャーSQを検証します。

それでは傾向を見てみます。

株価トレンドが横ばいでメジャーSQを迎えたときは3回あります。
このときはSQ日もしくはSQ前日に高値安値)のピークをつける傾向が見られます。

下降トレンドでメジャーSQを迎えたケースは2回。2011年9月と2012年6月です。
一見バラバラにようですが、SQ日前日に高値を付けています。

残り5回は今回と同じように上昇トレンドで、メジャーSQを迎える場合です。
ここではおもしろい結果がわかります。
明らかにSQの翌営業日の寄り付きが高くなっているんです。非常に興味深いですね。

ここから戦略を考えると、SQ週前半に仕込み、SQ翌営業日の寄り付きで処分するのが最善という判断になります。

注意点としては、日経平均の始値が必ずしも先物の始値と一致するわけではないということです。
それを踏まえたうえで、ちょっと試してみようかな。

※あくまでも統計的なものなので、この通りになる保証はありません。

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コメント

まーくん
いつも参考にさせていただいています
メジャーSQの分析も参考にさせていただきます
私は先物、オプションはやらないので
日経平均に連動する銘柄で試してみたいと思います
取引は自己責任であること十分認識しております

投稿: ピンストライプ | 2014年3月10日 (月) 08時28分

ピンストライプさん

本来は日経平均だけでなく、NYダウや為替も加味すべきかと思います。
あくまで、統計的な傾向を見る程度にとどめておくべきかと。

この結果を後付けで解釈するならば、上昇相場での不安材料であるメジャーSQ。
それが通過したことによる、アク抜けの上昇となっているのかと考えられますね。

投稿: まーくん | 2014年3月10日 (月) 13時10分

まーくん
コメントありがとうございます
ダウ、為替確認しておきます

投稿: ピンストライプ | 2014年3月10日 (月) 21時36分

ピンストライプさん

ご検討をお祈りします。

投稿: まーくん | 2014年3月12日 (水) 01時48分

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