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2015年9月24日 (木)

オプション取引ルール

先日のオプションでの敗因を考えてみた。

日本株(プチ株)の場合、年に一回銘柄入れ替えを行う。
基本的に損切りはない。

中国株、米国株は、半年に一回銘柄の棚卸を行う。
この時、損失が出ていようが、投資に値する銘柄でないと判断したら売却。
さらに購入時から、株価が2倍になった場合にも半分売却する。

このようにルールがはっきりしているが、オプションには売却時の取引ルールがない。
オプションや先物は自分の相場観に従い、取引していただけなのだ。
順調な時はこれでもいいのだが、冷静な判断ができない状況では必ず間違いを犯す。
それが先日の負け。負けるべくして負けたのだ。

そこで、今回はルールを設けようと思う。

まずは損切り
損失額が決まった額に達したら、いったん全ポジションを解消する。
含み損が膨らんでいく状況で、冷静な判断はできない。
ポジションをゼロにして、冷静になることが必要。
当面は50万円とする。

次にポジション。
突然、日経平均が1000円下がることはまれにある。
しかし、いきなり1000円上がることはまずない。
1000円も暴騰する状況は、暴落とのセットで起きるもの。

そう考えるなら、プットは十分に安全な価格帯を売り建てるべきだろう。
もちろん、プレミアムとのバランスも考える必要がある。

これまでは、プットとコールを1:1でバランスよく売り建てていた。
これだと、急な相場変動で損失が一気に膨らむ。

これからは、リスクのバランスが1:1になるように売っていくことを心がけていこう。

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