カテゴリー「株日記」の324件の記事

2016年12月25日 (日)

スマホ(Android)版の日経平均解析アプリ作りました

ここ数か月、ブログから遠ざかっていました。

何をしていたかと言いますと、スマホ(Android)版の日経平均解析アプリ開発です。
実はまーくんの本業はプログラマなんですよね。

日々、日経平均データを取得することで、騰落レシオや25日移動平均線乖離率、RSIなどを計算してくれます。
これらのテクニカル指標を総合的に判断して、日経平均の高安を診断してくれるアプリです。

このたび、アプリが完成しました。
思いのほか出来が良く、まーくん一人で使うのはモッタイナイので、公開に踏み切りました。
無料ですので、ぜひ使ってみてください。
ご意見・ご要望も受け付けています。
要望があれば、iPhone版も作るかも。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年8月30日 (火)

年金の将来

年金が日本株を買っている。日銀も日本株を買っていて、さらに買い増している。
このままでは、日本企業は国有化してしまうのではと危惧する。

そしていつかは、日銀も購入した株式を売却しなくてはならない。
これがとてつもない売り圧力となるだろう。どうすればいいのだろうか?

もしかして将来的には、日本株で年金支給なんてことを考えていないだろうか?
そうすれば、年金の株式調達先を日銀にすることで、日銀は売り抜けることができる。
杞憂だろうか?ありそうで怖い

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年8月29日 (月)

日経平均がおかしい

日経平均がおかしい。
ドル円が100円と言うことを考えると、日経平均は15,000円を割れても不思議ではない。
それなのに16,700円だと!?おかしい。

NT倍率が上昇していることからも、TOPIXに比べて日経平均が上がり過ぎている。
そして、ドル建ての日経チャートを見てみると、いまの水準の高さに驚く。
2015/6/30につけた高値の20,952円と同水準なのだ。

日経平均が、ここまで上昇した要因は、米国市場の好調と日銀のETF買いによるもの。
現在、日経一株利益は1,200円前後で、PER14倍の水準と高値感はなく思える。

しかし、まーくんは円高によって、一株利益は少なくとも1,100円程度まで下がると考えている。
1,100円で計算すると現在の水準はPER15倍超。天井圏だ。
近いうちに水準訂正で、1,000円程度の急落があるだろう。

こんなこと言って、何もなかったらゴメンナサイ

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年6月24日 (金)

英国EU離脱問題

英国のEU離脱問題に関してです。

まーくんの見解は離脱なら上昇で、残留なら下落と考えます。
逆じゃなくてあってますよ。

残留が決定した場合、いったんは株価は上昇するでしょう。
しかし、そこが天井になるのではないだろうか。
悪材料が一つ解消しただけで、いままでと何一つ変わらないのだから。

それでは離脱となった場合は、やっぱりいったん大きく下げるでしょう。
しかし、そこが底値です。いますぐに離脱するわけではないのだから。

いまのところ、残留が濃厚。
残留が決まったなら、17000のコールを売って勝負してみたい。

ただし、このシナリオを過信し過ぎると、想定が崩れたときに対処ができない。
この通りににならない場合も想定しておくべきだろう。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年6月 3日 (金)

アキュセラ寄った

本日、6営業日ぶりにアキュセラが取引時間中に値がつきました。
天国から地獄へ、含み益80万円から損切り40万円でのフィニッシュ。長かった・・・

昨日の段階では1,000円割れを覚悟。戒めのために塩漬けを考えていました。
まーくんは1000円以下では売るつもりはなかったので、1,000円で指値注文していたら、あっさり1,100円で買われていきましたよ。

短い間だったけど、を見させてくれてありがとう。
欲張っちゃダメってことがよくわかりました。

もし株価が500円くらいになったら、また買うかもしれないけど、いったんさようなら。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年5月29日 (日)

アキュセラ

いま話題のアキュセラ株。まーくんも持っていますよ。
話題の渦中にいるまーくんが、現状を語ります。

まずはアキュセラを知らない人に簡単な説明

アキュセラと言う会社は、眼疾患治療薬を開発しているバイオ製薬企業。

開発の最終段階が近づいていて、現在進行中の試験で薬の効果が認められれば、将来的に時価総額は数兆円にもなると言われていました。
そんなわけですから、株価は底値から10倍超。うなぎ上りに上昇中でした。

しかし状況は一転します。
5/26早朝に「薬の効果はありませんでした」とアキュセラ社から発表。
パニックで連日ストップ安。いまだ寄りつく気配がないという状況です。

まーくんのアキュセラ株投資に至った経緯

私がアキュセラ株を知ったのは1月末。当時の株価は1,500円でした。
アキュセラ社が薬の開発に失敗した場合には、株価は1/3~1/4になるだろう。
しかし成功すれば10~20倍。最終的には100倍になる可能性すらあると、情報元から説明を受けました。

そこでまーくんは考えました。
失敗した場合の株価は400円。成功すれば少な目に見積もって15,000円。
成功確率もそれほど低くないと言う話でしたから、成功確率を仮に30%とした場合、期待値は4,780円。
悪い投資ではないかなと判断しました。

そこから、いろいろ自分なりに調べて、4月上旬に2,818円で一回目100株買い入れ。
さらに5月中旬に3,840円で100株買い増し。平均取得単価は3,309円です。
一回の投資失敗で許容できる範囲内での投資です。

もちろん、この薬で世界中の患者を助けたいとか、そんな高尚な気持ちは持っていません。
単純にリスクリターンを比較して、投資に至ったのです。

今回の反省点

連日のストップ高で、アキュセラ株は5/26に7,000円を突破
まーくんは株価を眺めていたので、「いま100株売却すれば投資資金は回収できる」と考えていました。
もし、この時点で100株売却していれば、残りの100株はタダ同然。
開発の成否などどうでもよくなります。

しかし、まーくんはを出してしまいました。
結果の発表は6月だし、まだ上がるのではないだろうか。
100株売却するのは、もう少し後でも良いのでは?と・・・
過去に売り急いで失敗した経験があり、判断を鈍らせていました。
いま思えば、これが今回の失敗。そして今後の教訓となるでしょう。

今後の方針

終わったことは仕方ありません。
この後、どうケリつけるかを考えるのみです。

アキュセラ社の保有財産は、株価にして400円程度の価値があります。
これに加え、未知の白内障の点眼薬の案件が企業価値となります。
案件は低めに見積もって1株当たり1,000円~2,000円の価値と考えています。
これにより、アキュセラ社の株価は2,000円くらいが妥当な水準かと。

しかし先日の開発失敗により、いまは全く信用のない状態。
白内障の点眼薬の案件が満額評価はないでしょう。

ですので、もし2,000円以上で寄り付けば喜んで売却します。
1,000円以上でもまぁ良し。売却ですね。

ただ1,000円以下の場合は、200株で20万円以下。
売却するのも馬鹿らしい額なので、4~5年塩漬けにします。

さらに500円以下になるようなら、ナンピンすら考えています。
インサイダーの件があるので、それが解決するまでは手を出しませんが。

まーくんの予想では1,200円~1,500円くらいで寄り付くとみています。

この負けから、何か一つくらいは学んでやりますよ。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年3月19日 (土)

先物・Opトレード検証

今後の投資方針を構築するため、日経平均先物とオプション取引の結果を検証してみました。

先物は買い売り、オプションはプット、コールの売りがまーくんの基本方針。
オプションの買いは決してしません。

そんな方針で取り組んできた、過去5年間の結果を公表します。

日経先物(買)
10勝7敗(勝率59%)
平均利益 182,342円
平均損失 88,734円
総利益 1,202,277円

日経先物(売)
23勝14敗(勝率62%)
平均利益 161,956円
平均損失 348,668円
総利益 -1,156,371円

コールオプション(売)
98勝27敗(勝率78%)
平均利益 60,342円
平均損失 136,527円
総利益 2,299,184円

プットオプション(売)
174勝48敗(勝率78%)
平均利益 78,318円
平均損失 311,005円
総利益 -987,622円

先物は買いと売りで大体プラマイゼロ。
意外なのは、売りのほうが利益を出し易いイメージがあるが、逆の結果となっていること。
先物売りはヘッジで利用している部分もあり、負け分をコールオプションなどで回収している側面もある。
そのため、売り単体で見ると負けているように見えてしまう。

また先物を買うときは、相場が大底の時など、勝算が高いときにしかトレードしないようにしていることも要因の一つだ。

オプションは予想通り、コールオプションの売りでは安定的に利益が出ている。
プットオプションの売りも、勝率はコールと変わらない。
しかし、相場の暴落時など1敗当たりの損失が大きいため、トータルでマイナスとなっている。

さらに過去1年の成績をみてみました。

日経先物(買)
1勝3敗(勝率25%)
平均利益 172,090円
平均損失 329,298円
総利益 -157,208円

日経先物(売)
8勝6敗(勝率87%)
平均利益 167,860円
平均損失 567,954円
総利益 -2,064,850円

コールオプション(売)
48勝11敗(勝率81%)
平均利益 60,434円
平均損失 86,871円
総利益 1,945,242円

プットオプション(売)
51勝22敗(勝率70%)
平均利益 83,615円
平均損失 525,103円
総利益 -7,287,904円

過去1年の先物は、買いでも売りでも負けっぱなし。
この結果を見ると、やらないのが正解となります。

振り返ってみると、上昇トレンド中の過熱サインで先物を売り、天井で買い戻すケースが良くあります。
対策としては、過熱のサインが出たからと言って売らないこと。
株価が天井を付けるまで待ち、そこから25日移動平均線を割り込んだタイミングで売るようにします。

先物の買いでは4トレードしかしていないため、判断が難しいところです。
暴落後に底打ちして、上昇転換してからの買いのみ行うようにします。

オプションは、コールに関しては安定的な収益源になっています。
これまで通りのトレードを行うこととします。

プットオプションはひどい結果ですね。
コツコツと稼いで、ドカンとやられる最悪のパターンです。
プットオプションは手を出さないというのが正解なのかもしれません。

ただ、負けるのは暴落時のみなので、上昇トレンド時に限ってプットオプションの売りを行うこととし、トレンドが転換したら、プットは即損切りする方針とします。

これをきっちり守ることができれば、負けなくなるでしょう。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年12月 1日 (火)

急落の予兆?

8月のチャイナショック開始時と似た感じを受けるが気のせい?
杞憂に終わればよいのですが、念のため急落に備えておくかな。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年11月14日 (土)

奇跡なSQ

SQ週の月曜日時点で含み損の19,500円と19,625円のプットの売玉が一枚ずつあった。

少しでも損失を減らそうと、火曜日に19375円のコールを1枚売り建て。
上記ポジションで挑んでみた。

週半ばの日経平均が19,700円程度だったので、SQ値が19,650円くらいで決着すればトントン。
19,800円なら35万円のマイナスと計算していた。
35万円のマイナスなら許容範囲。

それに、いきなり日経平均が1,000円も暴騰するような状況はありえない。
だから損切りは考えていなかった。
相場過熱時は焦って損切りしなくてもいずれ冷めるからだ。

そうはいってもSQ値に賭けるなんて、材料次第のギャンブルトレード。

結果はご存じのとおり、SQ値は19,496.87円で決着。
まさかの最大利益(とはいっても15万円程度)。
SQで奇跡が起きた!

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年10月12日 (月)

ショートストラングルその後

以前、ショートストラングルで勝負する旨の記事を書いた。
そこではSQで日経平均が17,500円~19,000円に収まれば大勝利
結果はご存じのとおり18,137円と範囲内に収まり、48万円の利益になるはずだった。

しかし紆余曲折あり、リスクを取った割に利益は21万円と割に合わない結果となりました。

何があったかと言いますと、9/24夜間取引で日経先物が17,000円近くまで下落
VWの問題がニュースになった日だったかと。
ここで19,000円コールを利益確定して、18,000円コール2枚を売りました。(この取引は余計だったと、今になって反省

しかし翌日以降に株価は反発しまして、18,000円をうかがう展開。
今度はコールがヤバイ
ここで17,500円プットをほぼ買値で買戻し。17125円のプットに乗り換え。
この時点で17,125円~18,000円で最大利益50万円です。

しかし9/29に再度暴落し、先物は17000円割れです。
9/24ほどの悲壮感のない下落だったので、ここでは放置。

いったん反発したタイミングで18000円コールを利益確定。17125プットを損切り
18250円コールと17000円プットを新規に売り建て。
最終的には17,000円~18,250円で最大利益60万円というポジションで、SQを迎える予定でした。

ただ、これもうまくいかず。
SQ前に18,000円を上回ってきて、さらに上昇の気配を感じるため、水曜日にプラス21万円で全ポジションを閉じました。

今回に関して言えば、どのケースでも動かなければ結果オーライでした。
リスクを回避しながらもプラスとなったことを良しとするべきか。
慌てる乞食は貰いが少ないと反省するべきか。どっちだったのだろうか。

一つ分かったことは速く負けを取り返そうと、欲を出して強気に攻めたことが失敗でした。
今月からは、これまで通りに確実にトレードしていこうと思います。

にほんブログ村 株ブログへ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧